Индикатор macd: как пользоваться, стратегия, описание и применение, настройка

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента Евро Доллар, таймфрейм M30. Итак, открываем график этой валютной пары и наносим нужные нам индикаторы:

1. MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?

На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для уровней поддержки и сопротивления, должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия японской свечи выше уровня сопротивления.

Ордер стоп лосс выставляем на уровне нижней границе диапазона от индикатора MACD. Для сопровождения сделки здесь лучше всего использовать ручной трейлинг стоп, перемещая уровень stop loss, через каждых 50-70 пунктов движения цены в сторону открытия, постепенно на уровень скользящей средней, после в безубыток и т.д.
Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

При этом можно продолжать модифицировать стратегию с данным индикатором на разных таймфреймах с использованием мани менеджмента для каждой сделки, это может достаточно увеличить прибыль и улучшить показатель эффективности данной стратегии.

Вот еще несколько ссылок на проверенные торговые стратегии с индикатором MACD:

• Прибыльная внутридневная стратегия
• 4 часовая MACD стратегия
• Пипсовая система с Параболик SAR и MACD Combo

Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления, так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:

Всем удачи и до встречи в новых статьях на yavforex.ru!

Описание индикатора MACD

Как было замечено выше, основой индикатора являются скользящие средние.

Гистограмма, которую вы видите на графике размещается либо над, либо под нулевой отметкой, что и является основным показателем того или иного тренда присутствующего на активе.

Кстати, гистограмма появляется сверху, когда быстрая скользящая средняя располагается над медленной, а под нулевой линией гистограмма появляется только тогда, когда быстрая скользящая средняя окажется под медленной.

Исходя из этого, пересечение линии 0 гистограммой, эквивалентно пересечению скользящих средних между собой.

Размеры же столбиков формируются за счет отдаления и сближения линий скользящих средних между собой. Чем более отдалились линии друг от друга – тем большим размером будет столбик гистограммы.

В качестве примера можете сравнить работу индикатора MACD, с быстрой и медленной скользящей средней, с аналогичными периодами (EMA 12 и EMA 24):

Как пользоваться MACD

При работе с индикатором MACD первое, на что следует обращать внимание – это тенденция. Так, следуя механизму работы индикатора, нахождение гистограммы над уровнем 0 указывает на восходящий тренд, в то время как нахождение ниже 0, указывает на нисходящий тренд

Так, следуя механизму работы индикатора, нахождение гистограммы над уровнем 0 указывает на восходящий тренд, в то время как нахождение ниже 0, указывает на нисходящий тренд.

Следовательно, первый торговый сигнал, который вы можете использовать, появляется при пересечении уровня 0, а конкретнее, при смене тенденций.

Индикатор MACD для бинарных опционов и CFD используем следующим образом — гистограмма пересекла уровень сверху вниз – торгуем на понижение, снизу вверх – на повышение.

Второй тип сигнала, которым пользовался активно сам Джеральд Аппель, появляется вследствие пересечения сигнальной красной линии и гистограммы.

Если гистограмма перерезает красную сигнальную линию снизу сверху вниз – входим в рынок на понижение, а если снизу вверх – на повышение. Простой пример:

Индикатор MACD — дивергенция

Кроме того, как уже отмечалось, инструмент вобрал в себя свойство осцилляторов предсказывать вероятный разворот тренда, в момент расхождения данных индикатора, с поведением реальной цены, что ещё называют дивергенцией.

Таким образом:

• Если вы наблюдаете на графике обновление экстремума (максимума), а MACD его отображает, как ниже предыдущего – открываемся на понижение;
• Цена обновила минимум, а гистограмма MACD выше предыдущего минимума — открываемся на повышение.

Но следует понимать, что принадлежность, как к трендовым, так и к осцилляторам, не делает индикатор самостоятельным инструментом. Поэтому не следует основывать свою торговлю исключительно на нём.

Но MACD индикатор в стратегиях бинарных опционов и CFD играет ключевую роль, а зачастую, просто незаменим. Предлагаю вам дополнительно изучить стратегии с MACD, например эту или эту. А ещё больше стратегий в этом разделе…

Успехов в трейдинге!

Преимущества и недостатки МАКД

Начнём с сильных сторон:

1. Это очень простой и наглядный индикатор, достаточно лишь одного взгляда, чтобы оценить ситуацию.
2. Сигналы индикатора достаточно точны, его можно применять на любых инструментах со стандартными параметрами.
3. Из-за своего вида и алгоритма вычисления дивергенции и конвергенции лучше всего смотреть именно на MACD.
4. Индикатор проверен временем – за 40 лет он не утратил своей актуальности.
5. Индикатора MACD можно с успехом использовать для скальпинга на форекс., а также для краткосрочной торговли бинарными опционами.

Теперь перейдём к минусам, многие из которых весьма условны:

1. Годится только для крупных периодов, либо для консолидаций на М30-Н1.
2. Для оповещения об определённых сигналах нужно скачивать отдельный индикатор MACD с алертом.
3. Не подойдёт для любителей максимально точных входов, так как имеет запоздание, которое отчасти компенсируется надёжностью сигналов.

Практическое использование

Несмотря на многофункциональность Histogram, ее максимальная эффективность достигается в торговых стратегиях, основанных на изучении тренда, откатах.

Торговля по тренду

Для достоверного определения направления движения тренда нужно учитывать несколько условий:

1. Находится ли рынок в трендовых границах – если длина столбцов невелика и их длина пропорционально уменьшается с течением времени, то это свидетельство узкого ценового коридора. Открытие ордеров противопоказано.
2. Определяем достоверность и устойчивость рыночной тенденции. Если на нескольких временных промежутках котировки и математическая модель показывают рост, значит нужно искать точку для входа. Дополнительный вариант проверки «благонадежности» – если усредненная линия ниже сигнальной (восходящий тренд), для ослабевающей тенденции ситуация противоположна.
3. Сила ценового импульса – при росте последний графический столбец будет зеленого цвета, ярко красный цвет подразумевает падение.

Рисунок 4. Определение силы импульса и высоты «столбцов роста и падения»

Chapter 9: Recommendations

• We prefer combining the MACD stock indicator with the Relative Vigor Index or with the Awesome Oscillator may .
  • The RVI and the AO do not diverge greatly from the moving average convergence.
  • RVI and AO are less likely to confuse you, yet provide the necessary confirmation to enter, hold or exit a position.
• The TEMA also falls in this category, but I believe the TEMA could get you out of the market too early and you could miss extra profits.
• Regrettably, we find the MACD + TRIX indicator strategy too risky. Yet, it could be suitable for traders with a greater appetite for risk.
• All things considered, the Money Flow index + MACD generates many false signals, which we clearly want to avoid.

  Independent of these 5 strategies, our personal favorite is the bonus strategy, which combines the MACD trading strategy with the 20-period moving average.

Попытки усовершенствовать MACD. Индикаторы АО и АС Билла Вильямса

Недостатки MACD стали очевидны еще с начала 90-х гг. прошлого века, естественно, один за другим стали выходить различные «модификации» данного осциллятора, как то «MACD-1.1», «MACD-2», «bb MACD», «MACD alert 2 «, «MACD + RSI» и сотни иных разновидностей MACD, которые вы легко найдете в бесплатном доступе в интернете. 

Наиболее серьезные изменения в MACD внес в 1995г. Билл Вильямс, анонсировав собственные индикаторы АО и АС в своей книге «Торговый хаос», подробнее в разделе Их суть очень проста: сделка buy открывается при условии

• формирования фрактала (микрофлета);
• раскрытия «пасти Аллигатора» (скользящих средних) вверх;
• совпадения зеленого цвета АО и АС «бугорки» которых формируются НАД цифрой 0.

Сделка sell формируется по аналогии при противоположных сигналах: раскрытие «пасти Аллигатора» вниз, «бугорки» АО и АС под цифрой 0 красного цвета.

Чтобы не быть голословным посмотрите данные сигналы главного конкурента MACD на графике USDCHF н1:

Будете удивлены: в начале 2000-х гг. АО и АС Билла Вильямса были намного популярнее, чем «старомодный» MACD. Что сейчас? Если верить статистике Яндекса поисковых запросов в месяц по

• MACD  около 5.2 тыс.;
• АО Билла Вильямса лишь… 270.

Почему трейдеры повсеместно разочаровались в АО Билла Вильямса и снова вернулись к проверенному, хотя и устаревшему MACD? Ответ найдете в разделе

Как правильно использовать гистограмму MACD для определения разворота?

Когда я только начинал заниматься трейдингом, чаще всего я торговал пробои. Чем больше были свечи, тем чаще я входил в рынок. Однако результатом такой стратегии были постоянные убытки. Именно тогда я понял, что мой вход в рынок был слишком поздним. Я обычно открывал свои сделки, и после этого цена сразу же разворачивалась в противоположном направлении.

Тогда я подумал: “Что если я буду поступать наоборот и открывать позицию в противоположную сторону от текущего импульса?” В итоге мои результаты в торговле стали намного лучше.

В определении сильного импульса нам может помочь гистограмма MACD. Вот как это работает:

• Мы дожидаемся, пока цена достигнет структурной области на графике (к примеру, горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней).
• Гистограмма MACD должна показывать сильный импульс.
• На отскоке цены мы открываем позицию в противоположную сторону.

Вот пример:

Интерпретация сигналов индикатора

Как и любой
другой индикатор осцилляторного типа,
MACD лучше всего использовать
при боковом движении цены (при флэте).
Впрочем, с определёнными оговорками,
его можно использовать и при тренде, но
в этом случае следует рассматривать
только те его сигналы, которые соответствуют
текущей ценовой тенденции. А именно:

При восходящем
тренде обращать внимание только на
сигналы к покупке;

При нисходящем
тренде рассматривать только сигналы
к продаже.

Вообще все
сигналы даваемые рассматриваемым
индикатором можно подразделить на
следующие категории:

• Сигналы
  даваемые при пересечении сигнальной
  линии;
• Сигналы
  даваемые при пересечении нулевой линии;
• Сигналы
  даваемые при дивергенции.

Пересечение индикатором (гистограммой) сигнальной линии снизу вверх это сигнал к покупке, а пересечение индикатором сигнальной линии сверху вниз – сигнал к продаже. Взгляните на рисунок ниже.

Пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией

Гистограмма MACD дает те же сигналы при пересечении нулевой линии. Когда она переходит из отрицательной области в положительную, это сигнал к покупке. Когда из положительной в отрицательную – сигнал к продаже. Смотрим на рисунок ниже.

Пересечения гистограммы MACD с нулевой линией

Кроме того, рост гистограммы (каждый следующий столбик выше предыдущего) говорит о росте силы быков, а понижение гистограммы (каждый следующий столбик ниже предыдущего) говорит о росте силы медведей.

Дивергенция MACD

Дивергенция, или иными словами расхождение графика индикатора с графиком цены, является одним из самых сильных сигналов рассматриваемого индикатора. Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать здесь: “Что такое дивергенция и как её использовать в торговле“. Сейчас же мы рассмотрим их применение на простых примерах.

Взгляните на рисунок ниже. На нём наглядно показано расхождение графиков цены и MACD. В то время как цена находится в уверенном нисходящем тренде и демонстрирует всё новые минимумы, осциллятор уже “предчувствует” затухание этого тренда образуя два последовательных локальных минимума на одном уровне.

Дивергенция предвещающая конец нисходящего тренда

Как видите, после такого достаточно мощного сигнала нисходящее движение цены действительно приостановилось и она вошла во флэт плавно переходящий в восходящий тренд. Это пример отличного сигнала для закрытия всех коротких позиций открытых по нисходящему тренду.

А вот яркий пример дивергенции дающий отличный сигнал на покупку:

Как видите, в данном случае цена продолжает движение в нисходящем тренде, в то время как осциллятор уже начал двигаться в восходящем. Это достаточно силный сигнал к смене текущей ценовой тенденции на противоположную и после его появления можно относительно уверенно входить в контртрендовые позиции (в данном конкретном примере – в позицию на покупку).

А вот аналогичный пример дивергенции предвещающей разворот восходящего тренда и дающей отличный сигнал на продажу:

Дивергенции являются довольно точным указанием на увядание и (или) на смену текущего тренда. Однако, несмотря на это, все открываемые на их основе позиции следует непременно страховать посредством установки ордеров STOP LOSS.

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

1. Линейный MACD.
2. MACD-гистограмма.

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — «MACD».

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+N) открыть «Индикаторы» — «MACD».

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов. Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии.

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних.

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется OsMA».

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

MACD индикатор описание

Ещё одним немаловажным аспектом торговли при помощи индикатора является использование явления дивергенции. Она основывается на накоплении и распределении финансов внутри торговой платформы. То есть, ведя финансовые операции по дивергенции, трейдер будет следовать в направлении крупных сумм. Дивергенция может быть двух видов:

1. Бычья. Наблюдается в случаях, при которых обновляется стоимость минимальных точек выбранного трейдером актива, а линия MACD при этом остаётся неизменной;

Медвежья. Наблюдается после возникновения на графике нового ценового максимума при понижении идентичной ему точки на графике MACD.

Основой дивергенции является ситуация, при которой стоимость постепенно затухает. Для увеличения надёжности сигналов стоит искать подтверждение смены трендового направления на ценовых графиках. Нельзя точно предугадать в какой именно момент импульс полностью затухнет

В качестве примера ситуации, при которой сигнал будет подтверждён, является пробитие важной линии ценой и закрепление её за границами этого уровня

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии).  Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

MACD=EMA(CLOSE,PL)-EMA(CLOSE,PS), где

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

Signal=SMA(MACD,Pa), где

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

External References

Put Your New Knowledge to the Test

Want to practice the information from this article?get trading experience risk-free with our trading simulator.

Visit TradingSim.com

1. Dr. Langford. (2010). The MACD Indicator . Desjardins – Online Brokerage
2. Raynor Teo. (2019). The Complete Guide to MACD Indicator. tradingwithraynor.com
3. Patterson, Jackie. ( 2014).’ Truth About MACD, What Didn’t Work, And How to Avoid Mistakes Even Experts Make (Beat The Crash)‘. Own Mountain Trading Company
4. Appel, Gerald. (2008). ‘Understanding MACD (Moving Average Convergence Divergence)‘. Trader Press Inc.
5. Wilhelm, John. (2014). ‘MACD/Divergence Trading: How to Build a Profitable Trading System Using Moving Average Convergence-Divergence‘. Zantrio, LLC.
6. Abraham, Andrew. (2013) MACD Trading Indicator – Follow the Trend & Where Trends Possibly Start and Stop (Trend Following Mentor).
7. Wheatley, Dale. (2009). MACD Paycheck: Simple Trading Laws for Extraordinary Wealth 1st Edition . Wiley Trading Video
8. Sincere, Michael. (2011) ‘All About Market Indicators’. McGraw Hill
9. Wang, Jian & Kim, Junseok. (2018). Predicting Stock Price Trend Using MACD Optimized by Historical Volatility . Korea University
10. External Link – create the moving average convergence divergence formula in excel.  This one is for all you bookworms that need to see exactly how the indicator works.

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм

В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.