Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

Алан-э-Дейл       10.09.2022 г.

Оглавление

Как применять КА в трейдинге

Есть несколько вариантов использования кластеров.

Выделяют разные методы их построения, к самым эффективным из них относятся следующие:

  • профиль дельты;
  • кластер-профиль.

Первый используется чаще.

Оба метода лучше всего работают на таймфреймах от 1 до 30 минут. На больших временных промежутках для анализа их использовать сложно.

Профиль дельты

Это наиболее информативный способ изучения рынка. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом.

Для его чтения используют следующие паттерны:

  1. Буква “Р”. Это разворотный сигнал, бычий. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало.
  2. Буква “Ь”. Сигнал медвежий. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров, все требуемые для работы данные есть на кластерном графике.

Кластер-профиль

Кластер-профиль помогает находить большие объемы, но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок.

Но с его помощью можно увидеть, когда сделку совершает крупный инвестор, входя в рынок на длительный промежуток времени. Например, это может быть хедж-фонд, который выставил Limit-ордер или совершил сделку.

В этом случае всегда есть вероятность того, что торговцы на рынке подхватят это движение и попробуют ближайший уровень поддержки и сопротивления на прочность.

Кластерный индикатор объема – «HighVolumeBar VertikalHistogram» для MT4 и 5

Один из наилучших алгоритмов поиска объемов признан индикатор, который носит название «HighVolumeBar VertikalHistogram». Данный индикатор интересен тем, что отображает единое значение на любых таймфреймах, не превышающих Н4. Происходит это благодаря одному моменту: в качестве исходных данных используется минутный таймфрейм.

Индикатор объема «HighVolumeBar VertikalHistogram» в MetaTrader имеет такие состояния:

  • уровень сопротивления;
  • уровень поддержки;
  • уровень неопределенности.

Визуально эти состояния на графике различаются по цвету и рассчитываются по заданным в настройках числу баров. Основное достоинство рассматриваемого индикатора, это отображение силовых уровней по текущему дню, а не по прошедшим периодам, как у большинства подобных алгоритмов.

Существует более совершенная версия данного индикатора «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», не отличающаяся принципиально от первоначальной, но дополнено указывающая вероятность правильного уровня силы в процентах.

Данный индикатор применяют в торговле для того, чтобы определить вероятное направление ценового движения. По показаниям этого индикатора можно открывать сделки, пользуясь направлением, противоположным уже выявленному уровню. Другими словами, покупать необходимо от уровня поддержки, а продавать, наоборот от уровня сопротивления. При использовании «HighVolumeBar VertikalHistogram», обязательное условие для входа в позицию – окончание дня в течение которого строились данные уровни. То есть входить в позицию раньше, чем закроется день не рекомендовано.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер!   CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы

2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. |
ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы

2007 год. FinaCom.   15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Копирование сделок!
  500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Копирование сделок!
  SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Кластерный индикатор объемов – «ТРО» и «TPO-Range» для MetaTrader

Не менее популярным, чем предыдущий кластерный индикатор для MT4 и 5, стал «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)) с дополняющим его «TPO-Range». Данный алгоритм также определяет силовые уровни, то есть сопротивления и поддержки, прорисовывая их на графике.

Визуально в MetaTrader данный индикатор выглядит, как набор гистограмм, отображающихся непосредственно возле ценовых баров. Эти гистограммы внешне очень схожи с выдаваемыми кластерными индикаторами применяемыми в торгах на фондовых с фьючерсными рынками.

Базовый индикатор, то есть «ТРО» показывает неплохие результаты при торговле внутри дня, так как занимается обработкой исключительно новых данных изменения объемов. Если Вы занимаетесь долгосрочной или среднесрочной торговлей, то в дополнение к индикатору «ТРО» необходимо использовать еще и «TPO-Range», добавив его поверх основной разметки.

Этот индикатор характерен тем, что ценой предельно четко отрабатываются определяемые им уровни сопротивления и поддержки, но при этом «ТРО» не используют как основной инструмент. Обычно его применяют как фильтр, отлично подходящий для стратегий с использованием Стохастиков.

Коэффициент глобальной кластеризации

Глобальный коэффициент кластеризации основан на триплетах узлов. Тройка — это три узла, которые связаны двумя (открытая тройка) или тремя (закрытая тройка) неориентированными связями. Треугольник график , следовательно , включает в себя три замкнутые триплетов, один сосредоточены на каждом из узлов ( NB Это означает , что три триплеты в треугольнике происходят из перекрывающихся выбора узлов). Глобальный коэффициент кластеризации — это количество замкнутых триплетов (или трех треугольников) по сравнению с общим количеством триплетов (открытых и закрытых). Первую попытку измерить это сделали Люс и Перри (1949). Эта мера дает представление о кластеризации во всей сети (глобальной) и может применяться как к ненаправленным, так и к направленным сетям (часто называемая транзитивностью, см. Вассерман и Фауст, 1994, стр. 243).

Глобальный коэффициент кластеризации определяется как:

Cзнак равноколичество закрытых троекколичество всех троек (открытых и закрытых){\ displaystyle C = {\ frac {\ mbox {количество закрытых троек}} {\ mbox {количество всех троек (открытых и закрытых)}}}}.

Количество замкнутых троек в литературе также называют треугольниками 3 ×, поэтому:

Cзнак равно3×количество треугольниковколичество всех троек{\ displaystyle C = {\ frac {3 \ times {\ mbox {количество треугольников}}} {\ mbox {количество всех троек}}}}.

Обобщение для взвешенных сетей было предложено Opsahl и Panzarasa (2009), а новое определение двухмодовых сетей (как двоичных, так и взвешенных) — Opsahl (2009).

Поскольку любой граф полностью определяется своей матрицей смежности A , глобальный коэффициент кластеризации для неориентированного графа может быть выражен через A как:

Cзнак равно∑я,j,kАяjАjkАkя∑яkя(kя-1){\ displaystyle C = {\ frac {\ sum _ {i, j, k} A_ {ij} A_ {jk} A_ {ki}} {\ sum _ {i} k_ {i} (k_ {i} -1 )}}}

куда:

kязнак равно∑jАяj{\ Displaystyle к_ {я} = \ сумма _ {j} A_ {ij}}

и C = 0, когда знаменатель равен нулю.

Средний сетевой коэффициент кластеризации

В качестве альтернативы глобальному коэффициенту кластеризации общий уровень кластеризации в сети измеряется Уоттсом и Строгацем как среднее значение локальных коэффициентов кластеризации всех вершин  :
п{\ displaystyle n}

C¯знак равно1п∑язнак равно1пCя.{\ displaystyle {\ bar {C}} = {\ frac {1} {n}} \ sum _ {i = 1} ^ {n} C_ {i}.}

Стоит отметить, что эта метрика придает больший вес узлам с низкой степенью, в то время как коэффициент транзитивности придает больший вес узлам с высокой степенью.

Граф считаются малым миром , если граф имеет небольшую среднюю-короткую длину пути , что весы с натуральным логарифмом числа узлов в сети,
. Например, случайный граф — это маленький мир, а решетка — нет, а графы без масштабирования часто считаются сверхмалыми мирами, так как их средняя кратчайшая длина пути масштабируется с .
пер⁡N{\ displaystyle \ ln {N}}пер⁡пер⁡N{\ Displaystyle \ ln {\ ln {N}}}

Обобщение на взвешенные сети было предложено Barrat et al. (2004), и переопределение двудольных графов (также называемых двухмодовыми сетями) Латапи и др. (2008) и Opsahl (2009).

Альтернативные обобщения взвешенных и ориентированных графов были предоставлены Фаджиоло (2007) и Клементе и Грасси (2018).

Эта формула по умолчанию не определена для графов с изолированными вершинами; см. Kaiser (2008) и Barmpoutis et al. Обнаружено, что сети с максимально возможным средним коэффициентом кластеризации имеют модульную структуру и в то же время имеют минимально возможное среднее расстояние между различными узлами.

Кластерный анализ в терминале MT4 и 5 (MetaTrader)

Чтобы получать максимальные прибыли от торговли с использованием кластерного анализа, необходимо уметь определять, когда дельта перейдет от умеренного уровня к нормальному, как раз в этот момент будет осуществляться переход от флетового состояния к трендовому.

Для наглядности давайте рассмотрим простой пример. В качестве самого простого кластера возьмем комбинацию таких пар валют: EUR/GВР, GBP/USD и EUR/USD. Допустим, что цена пары EUR/USD выросла, а курс GBP/USD остался на прежнем уровне. При такой ситуации мы будем наблюдать и рост пары EUR/GBP. Данное явление, происходит так как эти валюты взаимосвязаны между собой и какое-либо изменение одной из них сразу же отобразится на других.

Как видите изменение стоимости одного из активов, неизбежно приведет к цепочке ценовых изменений других торгуемых инструментов. Как правило, понимание движения тренда приходит уже тогда, когда идет бурное его развитие и, входя в рынок в этот момент, трейдер рискует попасть в волну коррекции. Поэтому для совершения сделок, приносящих прибыль, необходимо четко понимать, что происходит на рынке в данный момент и уметь предсказывать будущее движение цен. Все это можно сделать, если правильно проанализировать кластерный график.

В mt4 и mt5 кластерный анализ можно провести при помощи индикатора «YuСlusters», строящего кластерные графики основываясь на тиковой информации (на рынке Форекс используются тиковые либо реальные объемы) и выбираемой трейдером текущей цены «Ask», «Bid» ну или «Ask+Bid/2». Данный индикатор, для MT4 и 5 можно скачать из сети бесплатно.

Как работать с кластерным индикатором, смотрите в видео:

Для настройки индикатора используют пять основных критериев:

  • временные интервалы (в секундах);
  • дельта (разница между объемом покупок и продаж). Текущий кластер будет закрыт при превышении очередной сделкой заданного объема, а следующая сделка уже откроет очередной кластер;
  • количество тиков для формирования кластера;
  • диапазон цен в пунктах;
  • общий объем сделок.

Используя данный индикатор кластерного анализа для mt4 и mt5, рекомендовано вести торговлю по VSA методике.
Также для проведения кластерного анализа на рынке Форекс в mt4 и mt5 можно использовать индикатор BoxChart-1.6.

О том, как он работает, смотрите видео:

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Система копирования сделок. | обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 5 $
Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы
2007 год. FinaCom.   КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы
1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Логика кластерного анализа

Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:

  1. Строить объемные уровни поддержки и сопротивления. Т.е. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.
  2. Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности.

Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.

Зачем нужны сервисы кластеризации?

В один кластер должны быть объединены только такие запросы, которые имеют хорошие шансы выйти в топ-10 поисковых систем с общей релевантной страницей. То есть, если по двум запросам в выдаче все страницы сайтов разные и нет пересечений, то следует относить их к разным кластерам. Также и наоборот: если два запроса возможно продвинуть на одной статье, то не следует разносить их на разные кластеры, чтобы не писать лишнего – бюджет на контент не резиновый.

Общая схема составления ТЗ на написание SEO-статьи следующая:

Сбор семантики – статистика поисковых систем, базы семантики, внутренняя статистика проекта;
Кластеризация автоматическая – сервис или программа для кластеризации по подобию топов;
«Посткластеризация» ручная – обработка того что не удалось кластеризовать автоматически;
Приоритезация – определение важности полученных запросов в каждом кластере;
Оформление ТЗ для копирайтера – лемматизация, LSI и различные указания для написания статей, по статье на каждый кластер.

Вот именно для второго пункта нужно было выбрать самый подходящий сервис автоматической кластеризации. Для этой цели я провел сравнительный анализ самых известных, на мой взгляд, сервисов.

Подбор фильтров

Для корректного подбора фильтров для кластерных графиков, необходимо соблюсти два критерия:

1. В итоге, подсвеченных объемов на графике не должно быть очень много, и в то же время, очень мало.

2. Большая часть «пула» объемов, или другим языком – рядом стоящих объемов, должны быть в каких-то ключевых точках – развороты рынка, или точках пробития каких-либо high либо low. Почему должно быть преобладание в таких точках – так мы будем понимать, что найденные объемы действительно важны, и в большинстве случаев приводят к логически понятной реакции рынка.

Подобрать фильтры для нужного тайм-фрейма можно двумя способами:

1. Методом ручного подбора настроек и визуальной корректировки

2. С помощью специальных инструментов, которые есть в платформе SBProX, с задействованием визуальной корректировки.

На ручном подборе мы останавливаться не будем, скажем лишь только то – что данный способ занимает больше времени, нежели второй.

На данном периоде, мы покажем как правильно подобрать фильтры.

Открыв окно Price Rating, вы можете увидеть вкладку «Dynamics of max. values».

На данной вкладке отображается график динамики изменения максимальных объемов, в каждом баре за выбранный период времени.

«Просканируем» по очереди все пять недель, с 01 марта по 02 апреля:

Условно, мы можем разделить максимальные объемы в кластерах на три группы: крупные, средние, ниже средних.

В итоге, мы имеем следующие усредненные показатели по всем пяти неделям:

Крупные объемы: от 800 и выше

Средние объемы: от 500 и выше

Ниже средних: от 300 и выше

Именно эти полученные значения мы и должны ввести в поля фильтров в настройках графика:

Терминалы для работы с кластерными графиками

Кластерные графики не предусмотрены разработчиками привычных торговых платформ. Также невозможно пользоваться этим аналитическим инструментом как индикатором, поскольку все данные формируются в режиме онлайн и основаны на статистике, предоставляемой поставщиками ликвидности. Существуют специальные платформы для работы с кластерными графиками. Вот наиболее популярные из них:

  1. NinjaTrader.
  2. Volfix.
  3. SBPro.
  4. ATAS.

Сразу хочу сказать, что бесплатным является лишь терминал NinjaTrader, однако в нем есть ряд существенных недостатков, начиная от запаздываний, заканчивая сомнительными поставщиками данных. Остальные платформы платные, но разработчиками каждой из них предусмотрен пробный тестовый период (от недели до месяца). Могу кратко сориентировать по ценам и функционалу:

  1. Volfix. Разработчиками предусмотрено несколько тарифных планов. Ежемесячное использование платформы обойдется от 70 до 180 евро, в зависимости от выбранного функционала. Volfix был и остается самой полной и надежной платформой для анализа торговых объемов финансовых рынков. Помимо кластерных графиков всех ликвидных активов пользователю предложен целый спектр уникальных индикаторов, способных упростить работу, усовершенствовать стратегию и значительно улучшить финансовый результат. Этот терминал я бы рекомендовал рассматривать для постоянного использования профессиональным трейдерам, которые знакомы с подводными тонкостями рынков и смогут найти наиболее эффективное применение представленным в платформе аналитическим инструментам. От прочих подобных платформ Volfix отличается высокой надежностью. Речь даже не столько о высокой компетентности службы поддержки и технических специалистов, сколько о точности сведений, представленных в кластерных графиках. Поставщиками ликвидности для платформы являются маркет-мейкеры, зарубежные коммерческие банки, а также компания Integral.
  2. SBPro. Программа ориентирована преимущественно на новичков в анализе торговых объемов и средних трейдеров. Стоимость использования составляет 100 USD в год. Другие тарифы не предусмотрены. В 2018 году разработчики предлагали купить этот терминал за единоразовую оплату в 100 USD, но сейчас это более не актуально. В терминале представлены кластерные графики востребованных активов, однако информацию о поставщиках сведений разработчики не раскрывают. В качестве вспомогательных инструментов в SBPro можно найти минимальный набор индикаторов.
  3. ATAS. Если говорить кратко, то эта платформа представляет собой нечто среднее между Volfix и SBPro. Стоимость использования платформы фиксированная и остается неизменной уже много лет. За эксплуатацию терминала потребуется заплатить 69 евро. 

В каждой из упомянутых платформ предусмотрен бесплатный тестовый период в 2 недели. Веб-версии ни одного из упомянутых терминалов не предусмотрено. Программу потребуется скачивать. Сразу хочу предупредить, что защита ПО не позволит пользователю повторно активировать тестовый период. Кстати, пользователям ОС Windows беспокоиться не о чем, а вот у сторонников яблочной техники выбор сводится только к Volfix. Остальные платформы не адаптированы под iOS. 

Типология задач кластеризации[править]

Типы входных данныхправить

  • Признаковое описание объектов. Каждый объект описывается набором своих характеристик, называемых признаками (англ. features). Признаки могут быть как числовыми, так и категориальными;
  • Матрица расстояний между объектами. Каждый объект описывается расстоянием до всех объектов из обучающей выборки.

Вычисление матрицы расстояний по признаковому описанию объектов может быть выполнено бесконечным числом способов в
зависимости от определения метрики между объектами. Выбор метрики зависит от обучающей выборки и поставленной задачи.

Цели кластеризацииправить

Классификация объектов. Попытка понять зависимости между объектами путем выявления их кластерной структуры. Разбиение выборки на группы схожих объектов упрощает дальнейшую обработку данных и принятие решений, позволяет применить к каждому кластеру свой метод анализа (стратегия «разделяй и властвуй»). В данном случае стремятся уменьшить число кластеров для выявления наиболее общих закономерностей;
Сжатие данных. Можно сократить размер исходной выборки, взяв один или несколько наиболее типичных представителей каждого кластера

Здесь важно наиболее точно очертить границы каждого кластера, их количество не является важным критерием;
Обнаружение новизны (обнаружение шума). Выделение объектов, которые не подходят по критериям ни в один кластер

Обнаруженные объекты в дальнейшем обрабатывают отдельно.

Методы кластеризацииправить

  • Графовые алгоритмы кластеризации. Наиболее примитивный класс алгоритмов. В настоящее время практически не применяется на практике;
  • Вероятностные алгоритмы кластеризации. Каждый объект из обучающей выборки относится к каждому из кластеров с определенной степенью вероятности:
  • Иерархические алгоритмы кластеризации. Упорядочивание данных путем создания иерархии вложенных кластеров;
  • Алгоритм -средних (англ. -means). Итеративный алгоритм, основанный на минимизации суммарного квадратичного отклонения точек кластеров от центров этих кластеров;
  • Распространение похожести (англ. affinity propagation). Распространяет сообщения о похожести между парами объектов для выбора типичных представителей каждого кластера;
  • Сдвиг среднего значения (англ. mean shift). Выбирает центроиды кластеров в областях с наибольшей плотностью;
  • Спектральная кластеризация (англ. spectral clustering). Использует собственные значения матрицы расстояний для понижения размерности перед использованием других методов кластеризации;
  • Основанная на плотности пространственная кластеризация для приложений с шумами (англ. Density-based spatial clustering of applications with noise, DBSCAN). Алгоритм группирует в один кластер точки в области с высокой плотностью. Одиноко расположенные точки помечает как шум.

Сравнение алгоритмов кластеризации из пакета scikit-learn

Кластерный анализ онлайн: торговые платформы и индикаторы

Кластерные графики доступны для использования на различных торговых платформах, в т.ч. на популярных МТ4 и МТ5. Кластерный анализ данных представлен в виде баров нестандартного формата, которые значительно облегчают восприятие и дают исчерпывающую информацию о точечных объемах на важнейших уровнях консолидации цен. Анализ по кластерным графикам может применяться как самостоятельная единица при создании торговой стратегии, так и в комплексной аналитике, с привлечением других инструментов.

Индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram»

Данный индикатор отображает значения объемов на всех таймфреймах (до Н4). Основное назначение индикатора – прогноз направления движения цен. Для открытия позиции необходимо дождаться окончания дня, на котором анализировались уровни (индикатор дает состояния силовых уровней по текущему дню – поддержка\сопротивление, уровень неопределенности). Покупают от поддержки, продают от сопротивления.

Индикатор «ТРО»

Индикатор показывает график в виде набора гистограмм, расположенных у ценовых баров. Основные свойства такие же, как и у предыдущего индикатора, но используется не как самостоятельный инструмент, а в качестве фильтра для стратегий со Стохастиками. Рекомендован для краткосрочной торговли.

Гистограмма индикатора кластерного объёма

Кластерные индикаторы для платформы Metatrader

TPO

Это бесплатный инструмент, разработанный для МТ4. Скачать его можно здесь.


Индикатор состоит из двух частей, каждую из которых нужно добавить на график по отдельности. TPO показывает, как происходило распределение торгового объема по ценовым уровням. Максимальное значение выделено жирным синим цветом. Зеленые пунктирные линии обозначают дополнительные важные уровни, которые стоит учитывать при торговле.

HighVolumeBarVerticalHistogram

Этот кластерный индикатор можно скачать здесь.


Этот инструмент подходит для реализации среднесрочных стратегий в MT4. После завершения торгового дня индикатор анализирует поступившую информацию, выстраивает силовые уровни и присваивает им процент точности.

AnyProfile

Это платный индикатор МТ5. Его стоимость 49$.


С помощью этого инструмента трейдер может рассчитать рыночный профиль на любом выбранном промежутке. Посмотреть подробное описание или купить индикатор для терминала Метатрейдер 5 вы можете здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/14288

Blahtech Market

Это платный индикатор, разработанный для MT5. Купить его можно за 249$.


Индикатор формирует рыночный профиль, с помощью которого удобно прогнозировать поведение рынка. Ознакомиться с инструментом можно здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/19952

График дельты

Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.

Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.

Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.

Дельта — это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.

График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.

На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.

Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.

Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.

«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.

Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.

Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.

Альтернативный подход

С помощью кластерного анализа трейдер можете найти осмысленные уровни и ценовые диапазоны, формирование которых подтверждено реальным интересом участников рынка.


Если суммировать значение каждой свечи, то эти же важные уровни можно вычислить, используя горизонтальный объем.


С помощью такого подхода точечные сделки проводить не получится, однако, вы сможете работать с любыми активами, включенными в платформу Метатрейдера 4. Происходить это будет по следующей схеме:

  1. цена останавливается около сильного уровня, подтвержденного горизонтальным объемом;
  2. вы определяете направление входа с помощью правил выбранной торговой стратегии;
  3. происходит вход в сделку.

Предположим, ценовое движение остановил сильный уровень сопротивления, присутствие которого подтверждено горизонтальным объемом. Теперь у вас есть несколько вариантов.

Покупка Продажа
Цена над уровнем Цена закрепилась под уровнем
Стратегия выдает сигнал на повышение По правилам системы сформировалась точка входа на понижение

Далее мы рассмотрим несколько индикаторов, которые вы можете скачать и установить в терминал Метатрейдер.

Кластерный график объемов онлайн

Для работы с кластерами также были разработаны специальные графики, позволяющие точечно анализировать объём. Непосредственно кластер представляет собой свечу, разделённую на определённые ровни стоимости, демонстрирующие текущий объём задействованных в торговле финансов.

Заранее следует уточнить, что анализ подобного рода графиков крайне непрост, поэтому справиться с ним смогут только опытные пользователи, знающие все тонкости работы с рыночными объёмами. Если же трейдер только начинает работу с Форексом, ему следует отложить подобный вид работы и выбрать что-то более простое.

Выделяют несколько видов кластерных графиков, среди которых:

  1. Графики, отображающие объём рынка;
  2. Графики, отображающие дельты;
  3. Графики, одновременно отображающие объём стоимости и её дельты;
  4. Графики, отображающие объёмы спроса и предложения.

Визуально предельные значения объёмов могут отображаться в разных цветах двух границ, отвечающих за фильтрацию мелких значений объёма (нижняя) и непосредственно используемые значения (верхняя). Таким образом значительно упрощается визуальный анализ графической информации, что значительно повышает точность торговли.

Все сигналы, генерирующиеся под нижней границей графика, не будут отображаться соответствующим цветом, так как не принесут трейдеру какой-либо пользы. Как говорилось ранее, кластер представляет собой определённую временную свечу. Генерируется он путём сочетания объёмов различных ценовых тиков, при этом берётся каждая стоимость рынка. В результате спекулянт сможет увидеть:

  1. Динамику изменения стоимости в заданный временной период;
  2. Метод, при помощи которого на рынке открывались торговые ордеры, повлиявшие на движение стоимости.

Очень важным преимуществом данного метода анализа финансовых рынков является то, что спекулянт может наблюдать за динамикой изменения пользовательского настроения в режиме реального времени. Таким образом, трейдер сможет максимально оперативно реагировать на различные перемены и выполнять соответствующую оптимизацию своей торговой стратегии с максимальной выгодой.

В интернете можно найти немало специальных ресурсов, предоставляющих пользователю возможность работать с кластерными графиками без их скачивания. Правильно их используя, спекулянт сможет наглядно наблюдать за текущей активностью маркет-мейкеров. При этом, на графике будут отображаться не обычные временные свечи, а бары, дополнительно отображающие величину находящихся на данный момент в обороте финансов на каждом интервале стоимости соответствующей свечи.

При помощи этих данных даже начинающие пользователи финансовых рынков смогут наглядно анализировать области рынка, в которых будет происходить активная работа крупных участников торговой сессии, напрямую влияющая на состояние ценовой линии.

Кластерный график в thinkorswim

Одним из наиболее часто используемых трейдерами онлайн-графиком является «Thinkorswim». Он изначально настроен под эффективную работу, поэтому вносить какие-либо изменения в его параметры пользователю не потребуется. Однако стоит отметить, что визуальная составляющая данного графика крайне неудобная и принесёт некоторый дискомфорт при длительной работе с данным сервисом.

Чтобы максимально оптимизировать данный график пользователю следует сразу же после его запуска открыть вкладку под названием «Charts» и внести в появившееся поле «Symbol» значение какого-либо тиккера. То, как выглядит стандартный интерфейс рассматриваемой платформы показано на размещённом ниже изображении.

Можно заметить, что данный график крайне неудобен для визуального анализа. Чтобы изменить непосредственно его дизайн, следует нажать на иконку гаечного ключа. После этого появится окно с настройками платформы. Его внешний вид показан на картинке снизу. При помощи изменения данных параметров трейдер сможет выбрать максимально удобный для анализа график. Стоит отметить, что пользователю следует проигнорировать три последних параметра: они необходимы для работы с различными опционами и фьючерсами, а также настройки рабочих валютных пар.

Практическая польза кластерных графиков в торговле

С помощью работы с кластерными графиками трейдер может получить следующую информацию:

  • Число контрактов на покупку и продажу, заключенных по конкретной цене;
  • Суммарный объем сделок bidask (покупка и продажа);
  • Дельту торгового объема, что позволит определить преобладание продавцов над покупателями или наоборот (является дополнительным индикатором, отображающим данные в виде гистограммы под графиком);
  • Общий торговый объем каждой свечи и ее ценовой диапазон;
  • Важные локальные уровни, на которых аккумулировано наибольшее число контрактов. 

Все эти данные можно эффективно использовать в прогнозировании стоимости акций, фьючерсов и даже производных активов, таких, как валютные пары Форекс или контракты CFD. Кластерный график выглядит примерно следующим образом:

Каждый столбик – это свеча, отображающая диапазон, преодоленный ценой за выбранный временной период. Левая сторона каждого элемента окрашена либо в зеленый цвет, что говорит о росте стоимости выбранного актива за определенное время, либо в красный, что указывает на снижение цены. Числа внутри столбиков – это количество контрактов, а цветные горизонтальные линии говорят о преобладании продавцов над покупателями по этой цене (красный), либо наоборот (зеленый).

Также важно обратить внимание на вертикальные гистограммы, расположенные по бокам в окне графика. Длинные линии этих индикаторов указывают на ценовые уровни, на которых сосредоточено наибольшее число контрактов. Эти значения представляют особый интерес для крупных участников торгов, поскольку на них расположено значительное число ордеров

Практика показывает, что цена стремится к подобным уровням, поскольку на них расположено много стоп-приказов или отложенных ордеров

Эти значения представляют особый интерес для крупных участников торгов, поскольку на них расположено значительное число ордеров. Практика показывает, что цена стремится к подобным уровням, поскольку на них расположено много стоп-приказов или отложенных ордеров.

Важное примечание! С помощью кластерных графиков можно проанализировать стоимость фьючерсов или акций, поскольку эти активы торгуются на централизованных площадках, располагающих точными сведениями о торговых объемах. С рынком Форекс дело обстоит иначе, поскольку основным финансовым инструментом являются валютные пары, то есть парные активы

Иными словами, для прогнозирования курса валютной пары потребуется проанализировать два кластерных графика, после чего определить соотношение и сделать выводы, на основании которых и будет строиться торговый план

Важно принимать во внимание децентрализованную природу рынка Форекс. В силу отсутствие единого, регулируемого центра обработки торговых приказов, ни одна организация в мире не располагает точными данными о реальных торговых объемах этого рынка. Однако не все так безнадежно, как может показаться

Трейдеры на WallStreet, при прогнозировании стоимости валютных пар, опираются на данные Чикагской биржи фьючерсов, поскольку на нее приходится более 30% от всего оборота рынка Форекс, что на момент написания статьи является абсолютным большинством

Однако не все так безнадежно, как может показаться. Трейдеры на WallStreet, при прогнозировании стоимости валютных пар, опираются на данные Чикагской биржи фьючерсов, поскольку на нее приходится более 30% от всего оборота рынка Форекс, что на момент написания статьи является абсолютным большинством.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.