Форекс-стратегии на основе индекса доллара dxy (usdx)

Высокая стоимость валюты признак сильной и стабильной экономики?

Известно, что валюты не особо успешных государств имеют тенденцию к снижению стоимости. Однако, когда с экономикой все в порядке, мы вряд ли сможем увидеть обратный эффект.

Действительно, на практике было очень мало случаев, когда стоимость валюты постоянно увеличивалась. Причины могут быть разные, но в основном, самому государству не выгодно постоянное укрепление валюты, т.к. население начинает активно откладывать средства, вместо того, чтобы их тратить.

Таким образом, большая стоимость валюты говорит лишь о том, что инфляционные процессы в стране находятся под контролем.

В контексте данной статьи следует также упомянуть про Японию и ее одну из сильнейших экономик в мире. При этом стоимость японской йены весьма небольшая, $1 = ¥103.78.

Информация о крупнейшей стоимости валют вряд ли может быть использована инвесторами для принятия каких-либо инвестиционных решений. В данном случае лучше рассматривать самые стабильные валюты.

Кстати, а вы знали, что нельзя использовать изображения банкнот без надписи «SPECIMEN»? Учимся соблюдать законы, товарищи!

Влияние на транснациональные компании

Сильный доллар США может быть плохим для транснациональных корпораций с большой капитализацией, поскольку он делает американские товары более дорогими за рубежом.Если доллар США продолжит укрепляться, это также может иметь негативные долгосрочные последствия, поскольку эти зарубежные потребители начнут отворачиваться от американских брендов.

Секторы, которые больше всего пострадали от сильного доллара, – это технологии, энергетика и основные материалы, но компании с большой капитализацией, которые имеют и могут продолжать получать убытки, выходят далеко за рамки этих трех секторов.3 Некоторые имена, на которые негативно повлиял или может негативно повлиять сильный доллар США, включают:

• General Motors Co. ( GM)
• Компания 3М ( МММ )
• Procter & Gamble Co. ( PG )
• Estée Lauder Companies Inc. ( EL )
• International Business Machines Corp. ( IBM )
• Chevron Corp. ( CVX )
• EI du Pont de Nemours and Co. (DWDP)
• United Technologies Corp. ( UTX )
• Accenture Plc ( ACN )
• Oracle Corp. ( ORCL )

Как получить USD?

Итак, что это за валюта USD, и как ее можно получить, используя иностранные денежные средства? Будучи уже на территории Соединенных Штатов Америки, самым простым вариантом будет использование обменного пункта в банках. Обычно все американские банки работают по будням с 9 утра и до пяти вечера, но у некоторых график отличается, поэтому нужно смотреть заранее, либо по обстоятельствам. В один из дней, обычно в конце рабочей недели, банки работают на час дольше, то есть до шести вечера. Бывает, что отдельные филиалы открыты и в субботу, но работают только до обеда.

Обмен на USD — это означает, что банковский служащий получает на руки иностранную валюту, а взамен выдает долларовые купюры по курсу, установленному в конкретном банке. Чаще всего этот курс немного ниже, нежели официальный, используемый Центробанками на международной бирже. Стоит учитывать, что подобный обмен возможен в крупных и, в частности, в прибрежных городах, за их пределами прием иностранной валюты встречается крайне редко.

Пятидесятидолларовая банкнота и выше

Пятьдесят долларов в бумаге — одна из самых крупных банкнот среди существующих. На одной стороне купюры изображен очередной президент Уилос Грант, а на обратной — Капитолий, расположенный в Вашингтоне. Стодолларовая купюра — крупнейшая по номиналу, которую выпускают сегодня в Америке. Впервые ее произвели еще в 1862 году, правда, изображения Бенджамина Франклина и Индепенденс холл поместили на банкноту только спустя пятьдесят лет.

Помимо вышеперечисленных купюр ранее выпускались пятисотдолларовые, тысячные, пятитысячные и десятитысячные банкноты. Их вывели из обращения в конце 60-х годов прошлого века и занесли в историческую летопись прошлой жизни USD. Это значит, что сейчас их стоимость намного превышает номинал. Многие нумизматы гоняются за подобными банкнотами и страстно желают их добавить в свою коллекцию. Кстати, существовала и купюра в сто тысяч долларов, правда, ее использовали исключительно для внутренних дел казначейства.

Индекс доллара при торговле на Форекс

На рынке ценных бумаг фондовые индексы могут служить для оценки тенденции (направления господствующего тренда). Такую же роль доя валютного (особенно, для инструментов в парах с USD) способен исполнить индекс доллара.

Он дает представление о силе или слабости американской валюты и может пояснить картину при неопределенности на рынке.

Фактически, имеет место корреляция между поведением USDX и движением соответствующих валютных пар. К примеру, для пар, где доллар является базовой валютой, при росте индекса должен наблюдаться (и в большинстве случаев так действительно происходит) рост цены инструмента — прямая корреляция. В парах, где доллар – котируемая валюта имеет место обратный процесс, например в паре EUR/USD при росте индекса доллара следует рассчитывать на падение курса — обратная корреляция.

Корреляция валютных пар

В основе построения стратегий лежит оценка разницы в поведении DXY и курса коррелирующей пары.

Советую посмотреть видео по теме:

Простейшая стратегия с использованием индекса доллара

Самая простая система торговли подразумевает принятие решений на основе наблюдений за графиками инструментов и анализа каждого бара.

К примеру, на DXY образуется медвежья свеча. На парах с прямой корреляцией должна наблюдаться аналогичная картина, а на парах с обратной – противоположная, т.е. бычья свеча. Трейдеру остается проанализировать, например, графики USD/JPY и EUR/USD. Если картина соответствует ожиданиям – сделка не совершается.

Сигналом для входа в позицию становится появления расхождения – несоответствия видов баров на графиках инструментов. Так, если при медвежьей свече индекса доллара наблюдается бычья по графику доллар-иена и медвежья на евро-доллар следует открывать позиции на покупку EUR/USD и продажу USD/JPY. В противоположном направлении сделки свершаются при обратных направлениях свечей на графиках.

Выход из позиций можно совершать при достижении заданного уровня прибыли или убытка (за счет установки ордеров stop loss и take profit), по времени (держать позицию открытой в течение заданного количества периодов графика) или другим условиям.

Анализ такой торговой стратегии показывает приемлемые результаты (прибыльную торговлю) практически для всех котирующихся с USD пар. Однако бывают и исключения.

Использование синтетического курса

Если коэффициент корреляции лежит в указанных выше пределах, хорошие результаты может дать стратегия с расчетом синтетического курса валюты. Основана она на том факте, что чем больше расхождение коррелирующих величин, тем выше вероятность начала противоположного движения – к их схождению.

Соответственно, по значения USDX и коэффициенту корреляции строится расчетный (синтетический) график курса выбранной валюты (предварительно необходимо привести все величины к оному порядку).

Далее рассчитывается отклонение реального и синтетического инструментов и в зависимости от его величины принимается решение об открытии торговой позиции. Для определения расхождения могут использоваться различные методы – вычисление среднего или стандартного отклонения, отношений и т.д.

Стандартное отклонение в такой стратегии имеет преимущество, поскольку позволяет легко формализовать правила торговли.

• Определяется значение стандартного отклонения на исторических данных. Здесь придется поэкспериментировать с нахождением оптимального периода обратного анализа, поскольку со временем поведение рынков может изменяться достаточно сильно.
• В качестве пороговых значений используются величины стандартного, удвоенного (реже, утроенного) стандартного отклонения.
• При превышении расхождение стандартного отклонения открывается позиция в сторону расхождения. К примеру, если реальная цена растет и превышает синтетическую на величину стандартного отклонения, следует покупать пару.
• При превышении порога в 2(3) стандартных отклонения открывается сделка в противоположную сторону.
• Закрытие первого вида позиций осуществляется при достижении величины порога, второго– при уменьшении расхождения до 0.

Улучшить результаты может и использование вместо USDX рассчитываемого Федрезервом торгово-взвешенного индекса TWDI. Он определяется по отношению к валютам 26 стран и отличается более высокой точностью. Получить данные для расчета можно на официальном сайте (http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights/ — текущие, http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary/ — исторические).

История появления доллара

Само слово «доллар» и его знаменитый знак появились куда раньше, чем непосредственная денежная единица Америки, им уже более 500 лет. Что такое USD на самом деле? Доллар появился от талера, а после объявления независимости американцы решили, что использование англиканской валюты не пойдет их новоиспеченной стране на пользу.

В связи с этим в столице штата Пенсильвания — Филадельфии — в 1792 году правительство организовало монетный двор, там и были произведены на свет первые монеты USD. Что такое первые американские деньги, и как они выглядели? Что ж, изначально это были обычные невзрачные металлические монетки, они не поддерживались бумажным номиналом. Первые бумажные доллары появились только в 1785 году.

Всем знакома знаменитая фраза, напечатанная на всех современных купюрах американского доллара, In God we trust. Впервые ее выгравировали на двухцентовой монете в 1864 году. На бумажные купюры ее стали наносить лишь в 1957 году, и в тот же период был определен современный дизайн всех банкнот.

Как и в старые времена, сейчас американское правительство не заботится о политике укрепления своей национальной валюты USD. Что это означает? Реальную стоимость зеленой купюры определяет весь мировой рынок с помощью фондовых бирж и так далее. И американцы беспокоятся именно о котировках USD. Доллар стал валютой мира только после окончания Первой Мировой, а укрепился на данной позиции после 1944 года, когда подписали Бреттон-Вудское соглашение. Согласно нему доллар стал зависим от золота, чего раньше не было.

В 1971 Никсон отменил подобный размен USD. Что это значит? А то, что была проведена девальвация, и валюту отсоединили от золотозамещения, однако это не помешало доллару остаться на мировой арене в качестве главенствующей валюты. Сегодня практически шестьдесят процентов всего мирового валютного резерва хранится в USD. Это какая же еще валюта сможет оставаться на плаву и не согнуться даже под натиском сильнейшего кризиса, прошедшего в 2008 году! С 2015 года рост доллара укрепился еще больше не только по отношению к другим иностранным валютам, но и к евро, стоящему на втором месте после него в мировом обороте.

Источники и дополнительный материал о мировых валютах

• Валютная пара: секреты профита у классиков и Masterforex-V
• Корреляция валютных пар: что изменил Masterforex-V
• Волатильность рынка: неизвестное от Masterforex-V
• Беспроигрышные счета трейдеров Masterforex-V и их стратегии.
• Валюты форекс от трейдеров Masterforex-V: классика и ноу-хау;
• Валютная пара: секреты профита у классиков и Masterforex-V
• Лицензия брокера: кому доверяют, а кому нет, трейдеры Masterforex-V
• Трейдинг на бирже и форексе: секреты от трейдеров Masterforex-V
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг — это… мнение Masterforex-V
• Кросс курс — это… определение и рекомендации Masterforex-V

Что называют условной единицей

Условная единица – термин, применяемый в России для определения денежной суммы в валюте, эквивалентной в рублях по курсу. Что значит уе – это доллар или евро, можно определить, только зная курс денежной единицы. Термин “условная единица” появился во время кризиса 1990 года. В условиях гиперинфляции рубль стремительно обесценился, поэтому стали применять взаиморасчеты в долларах.

После запрета расчетов на территории России между резидентами в валюте, цены стали обозначать в уе. Как правило, под уе подразумевают доллар, но сегодня это может быть как доллар, так и евро.

Применение эквивалента уе зависит от того, куда экспортируется продукция или откуда импортируется. В соответствие со статьей 317 пункт 2, при заключение контрактов разрешается устанавливать стоимость в рублях и использовать эквивалент к валюте или в условных единицах. При дальнейшей оплате в рублях величина уе определяется по курсу Центробанка на момент расчета.

С июня 2002 года евро по стоимости впервые стало дороже американских денег. Изначально 1 евро был равен 1 доллару, но в процессе развития торговых отношений многие страны перевели часть валютных запасов в евро. Вследствие этого образовался избыток американских денег, а евро стало не хватать, увеличился кросс-курс. Важна не стоимость валюты, а резкие колебания курса.

Многие компании, организации ведут взаиморасчеты в рублях, но в учете дублируют суммы в иностранной денежной единице по курсу ЦБ. При импорте продукции производитель в качестве уе применяет доллары или евро, при реализации товаров в России привязка идет к доллару.

Валютная пара USD/RUB

Итак, валютная пара доллар/рубль — это ключевая пара, торгующаяся на валютной секции Московской биржи. Котировки этой пары указываются как USD/RUB.

Доллар/рубль — это прямая котировка, то есть, рубль выступает в ней котируемой валютой, а доллар США — базовой. Котировки USD/RUB показывают, сколько рублей стоит 1 доллар США на бирже.

Валютная пара доллар/рубль состоит из двух валют: основная мировая валюта — доллар США и национальная валюта России — российский рубль. Обе эти валюты оказывают свое влияние на котировки USD/RUB. Например, котировки этой пары растут, если растет курс доллара при неизменном курсе рубля или же падает курс рубля при неизменном курсе доллара.

Таблица: список валют стран мира

Все валюты имеют разменную единицу 1 к 100 за исключением 6: бахрейнский динар, иракский динар, кувейтский динар, ливийский динар, тунисский динар и оманский риал, которые в качестве разменной единицы используют соотношение 1 к 1000.

#1 – Кувейтский Динар (Kuwait Dinar) ($3.30)

Код валюты – KWD.

Курс кувейтского динара:1 KWD = 3.30 USD (кувейтский динар к доллару).1 KWD = 242.43 RUB (кувейтский динар к рублю).

Самая дорогая валюта в мире – Кувейтский динар (по отношению к доллару и российскому рублю).

Почему кувейтский динар такой дорогой

Кувейт — маленькая страна с огромным богатством. Высокая стоимость ее валюты объясняется значимым экспортом нефтепродуктов на мировой рынок.

Благодаря стабильной экономике, высоко развитой индустрии производства и экспорта нефти, Кувейт считается одной из самых богатых стран мира.

Более 80% дохода страны поступает именно от нефтяной промышленности, так как добыча черного золота здесь самая легкая и, соответственно самая дешевая в сравнении с другими странами.

До 2003 года Кувейтский динар был привязан к доллару, но в 2007-ом правительство решило привязать его к мультивалютной корзине.

Помимо очень стабильной экономики, Кувейт — страна, где почти нет налогов и очень низкий уровень безработицы.

Что такое индекс доллара?

Индекс доллара – это наиболее широко известный и применяемый на практике индекс валют. Обозначается как USDX или DXY

Это важное измерение ценности доллара получило свой старт в 1973 году с первоначального значения 100,000.00

Индекс доллара стал очень важным измерением для доллара США после Бреттон Вудской системы фиксированных валютных курсов (см. история доллара США). Индекс доллара изменился только один раз, после того, как Евро заменил некоторые другие валюты из стран Евросоюза в начале 1999 года.

Фьючерсный контракт USDX в настоящее время торгуется на самом большом рынке акций в мире – Intercontinental Exchange (ICE). И это стало одним из главных критериев оценки доллара США, например, в финансовых СМИ.

От чего зависит курс доллара США?

Технический анализ подсказывает, что на курс американского доллара влияют

1. Курс индекса USD (Индекс US Dollar Index есть зарегистрированный товарный знак и публикуется биржей ICE) равен средневзвешенному геометрическому значению доллара к таким валютам, как евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
2. Объемы торгов на рынках маркет-мейкеров, мировых банков и хедж фондов, поддерживающих текущий тренд по доллару:
3. Если вы хотите получить профессиональные знания о долларе, а также о других курсах валют, о криптовалютах, о ценных бумагах, о возможности инвестировании и трейдинге на бирже и форексе — приходите обучаться у профессиональных трейдеров Masterforex-V по ссылкам внизу статьи.

Больше узнать по курсам валют:

• Masterforex-V: Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу;
• Валюты форекс от трейдеров Masterforex-V: классика и ноу-хау;
• Корреляция валютных пар: что изменил Masterforex-V
• Валютная пара: секреты профита у классиков и Masterforex-V
• Волатильность рынка: неизвестное от Masterforex-V
• Трейдинг на бирже и форексе: секреты от трейдеров Masterforex-V
• Скользящие средние: исправление недостатков индикатора в ТС Masterforex-V.

Выбывшие из десятки рейтинга валют мира

В связи с динамично меняющейся экономической и политической ситуацией в мире, валюте трудно оставаться в этом рейтинге, поэтому вот список валют, которые вышли из первой десятки дорогих денег мира за предыдущие периоды.

Австралийский доллар (Australian dollar) ($0.77)

Код валюты – AUD.

Курс австралийского доллара:1 AUD = 0.77 USD (австралийский доллар к доллару США).1 AUD = 56.86 RUB (автралийский доллар к рублю).

Интересен тот факт, что новая серия австралийских банкнот, как на картинке выше, будет иметь тактильную функцию (шрифт Брайля), чтобы помочь сообществу слабовидящих определить номинал купюры.

Также в Австралии борьба с «наличными» ведется за счет уменьшения доли наличных платежей при совершении мелких розничных покупок.

Ливийский динар (Libyan Dinar) ($0.22)

Код валюты – LYD.

Курс ливийского доллара:1 LYD = 0.22 USD (ливийский доллар к доллару США).1 LYD = 16.47 RUB (ливийский доллар к рублю).

У ливийского динара есть жетоны, называемые дирхамами. Интересно, что один динар равен 1 000 дирхамам, а не 100, как мы привыкли думать.

Азербайджанский манат (Azerbaijani manat) ($0.59)

Код валюты – AZN.

Курс азербайджанского маната:1 AZN = 0.59 USD (азербайджанский манат к доллару).1 AZN = 43.23 RUB (азербайджанский манат к рублю).

Увидеть Азербайджанский манат в этом списке, конечно, удивительно, но валюта этой ближневосточной страны всего-то чуть-чуть дешевле, чем доллар США.

Надо отметить, что местная экономика на самом деле довольно сильная, а уровень безработицы в стране на низком уровне.

Как устанавливается курс?

Как известно, любая валюта может быть конвертируемой, то есть ее можно обменять на другую без запроса на это действие у государства, и неконвертируемой. Среди конвертируемых валют большим спросом пользуется доллар USD или Евро. Это значит, что все остальные валюты буквально зависят от роста и падения их курса. Валютный курс — это стоимость или цена одной денежной единицы государства, которая выражается в денежной единице другого государства. Проще говоря, она является таким же товаром, как и помидоры в магазине.

Чтобы понять, что такое валюта USD, нужно разобраться с правилами установки курса. Итак, курс доллара бывает фиксированным или официальным, его устанавливает государство, а точнее Центральный банк, причем, на какой-то определенный срок, чаще всего на сутки. Такой курс используется при официальных взаиморасчетах. Бывает и неофициальный курс доллара, он отличается от вышеуказанного. По данному курсу расчет происходит между обычными гражданами.

Для жителей Российской Федерации самым популярным вопросом за последние несколько лет стал такой: «Сколько рублей в USD?». Это произошло из-за резкого падения рубля к евро и доллару. Согласно отзывам многих аналитиков, такая ситуация произошла в связи с внутри- и внешнеполитической ситуацией в России. Падения рубля происходит и по сей день, когда оно остановится, пока неясно.

Как же устанавливается курс доллара, например, для рубля? Главную роль здесь играет Банк России. Курс выставляется за день до обозначения официальной цифры, а рассчитывается он с помощью информации по котировкам. Они устанавливаются межбанковским валютным рынком. С 2013 года за официальный курс доллара берется средневзвешенное значение USD, оглашенное на торгах МВБ в половину одиннадцатого времени торгового дня.

То есть, фактически завтрашний курс доллара в России известен за день вперед. С Евро немного другая ситуация. Курс Евро для рубля устанавливается относительно уже известного курса USD. Сколько это будет в цифрах, зависит от существующей валютной разницы между долларом и евро.

Рупия

Рупия — денежная единица некоторых стран Азии.
Знак рупии представляет собой прописную латинскую букву R с приписанной рядом строчной s.
Иногда вместо s к R добавляют p.

Исторически рупия была индийской серебряной монетой, появившейся в XV веке.
В переводе с санскрита rupyakam означает «чеканное серебро», или, попросту, серебряную монету.

Для обозначения рупии, кроме общепринятого международного знака ₨, существуют также национальные обозначения, используемые в отдельных штатах Индии.
В штате Гуджарат, в частности, используется символ ૱.
По-тамильски (штат Тамилнад) рупия обозначается символом ௹.
В Бангладеш индийскую рупию обозначают символами ৲ или ৳.
Этими же символами в Бангладеш обозначают и свою валюту Така (код BDT).

Кроме того, с недавних пор в Индии начал использоваться свой, нацианальный символ для обозначения именно индийской рупии: ₹

Резервные мировые валюты

Резервные мировые валюты, наряду с золотом, используются всеми государствами для пополнения золотовалютных резервов Центробанков. Шестая мировая валюта для ЗВР – это специальные права заимствования Международного валютного фонда (СПЗ). Фактически речь идет о валютной корзине, которая включает:

• USD 41.73%;
• EUR 30.93%;
• CNY 10.92%;
• JPY 8.33%;
• GBP 8.09%.

СПЗ на 89,08% формируются из резервных валют, которые участвуют в международном кредитовании государств именно в этом объеме. Кроме того, резервные валюты выполняют ряд важных функций:

• Обеспечивают поддержание курса национальных фиатных денег своей страны;
• Используются в платежах экспортеров и импортеров;
• Гарантируют работу обменных пунктов внутри страны, платежных систем Mastercard, WebMoney Visa, Paysend Яндекс.Деньги, Skrill, Perfect Money, PayPal, Alipay Сбербанк Онл@йн, UnionPay Альфа-клик и др.;
• Обеспечивают формирование валютных пар на рынке форекс;
• Формируют мировой тренд по снижению либо повышению ключевой ставки, поскольку все центробанки ориентируются на ставки, установленные ЦБ резервных мировых валют.

Двадцатидолларовая банкнота

Еще одной популярной считается двадцатидолларовая купюра, среди всех бумажных долларов ее количество в обороте составляет одиннадцать процентов. С одной стороны банкноты красуется портрет седьмого президента страны — Джексона.

Интересным фактом является то, что Джексон выступал против Национального банка США, а также был противником создания бумажных USD. И что за валюта без изображения главного учреждения страны — Белого дома? В каждом государстве стараются увековечить на своих купюрах здание, где заседает президент со своим государственным аппаратом. Вот и на обратной стороне двадцатки на нас смотрит главное здание Америки.

С середины 19 века и вплоть до 30-х годов 20 века двадцать долларов чеканились в золотой монете, называли ее в то время «двойным орлом».

Способы заработка

На альткоине можно заработать следующими способами:

• Трейдингом.
• Инвестициями.

Трейдинг

Так как крипта BUSD является стейблкоином, волатильность у нее гораздо ниже, чем у прочих монет. Поэтому она менее подходит для трейдинга, чем другие криптовалюты. Однако иногда на биржах цена альткоина опускается ниже 1$. Тогда подключаются трейдеры. Они скупают его и выводят по курсу 1 к 1.

Подходит для покупки других криптовалют и заработка на колебании их котировок. Такой способ дохода требует знания рынка, изучения прогнозов и другой информации, которая поможет своевременно купить или продать криптоактив.

Инвестиции

Благодаря стабильности курса стейблкоин подходит для вложений коина, например, стейкинга на бирже Binance. Процент начисляется аналогичный банковскому, но нет риска того, что финансовое заведение закроется и не вернет деньги. Этот вариант получения дохода не требует много знаний, поэтому его можно порекомендовать новичкам. Нужно найти надежную платформу, которая предлагает приемлемые условия для инвестиций.
Площадка также предлагает заработок на пулах ликвидности. То есть пользователь вкладывает свой криптоактив для обеспечения запаса ликвидности и за это в качестве вознаграждения получает процент.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.